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ALGOFI est une société de conseils en ingénierie financière à Paris. Nous développons une expertise à forte valeur ajoutée auprès de grands comptes en Finance de marché dans le cadre du conseil, de l'ingénierie financière, du management de projet, de l'intégration de solutions et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur des problématiques Front, Middle, Back Office, Risk Management. Nous recherchons plusieurs profils Quant Risk pour accompagner un de nos clients, grand compte en finance de marché à Paris et à Londres. Mission Au sein de la Direction des Risques de notre client, vous serez amené à : -Concevoir et développer les modèles de VAR en étroite collaboration avec la MOE et l'équipe des risques, -Identifier les sources d'incertitude et de risque des modèles et élaborer des méthodes de calcul de réserves. Profil Expérience : 4 ans minimum sur les modèles de valorisation des produits financiers, Formation : Ecole d'ingénieurs (ENSAE, ENSIMAG, ENSAI...) complétée par un master/spécialisation Finance à dominante quantitative (DEA El KAROUI, master modélisation et mathématiques financières...), Compétences techniques : connaissances en développement C++, VBA, Java, etc. Compétences fonctionnelles : Solides connaissances des produits financiers (Taux, Crédits, Actions, Dérivés) et de la gestion des risques.r | ||
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